کد مقاله A4: تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز+ترجمه

این مقاله دارای 7 صفحه بوده که در سال 2016 منتشر شده است. چکیده لاتین و ترجمه آن را می توانید از قسمت زیر مشاهده کنید. برای سفارش این ترجمه می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09384505489

کد مقاله A1

چکیده:

در این پژوهش، رویکرد واریانس میانگین مارکویتز در بورس اوراق بهادار استانبول(BIST) آزمون شده است. داده های مرتبط با 252 روز متعلق به سال 2015 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا، سهام نظری ایجاد شد. این سهام در بر گیرنده 10 اوراق با وزن های برابر می باشد. که از سه صنعت مختلف برای کاهش دادن سود سهام انخاب شدند. به هرحال، تعداد منشی ها نمی تواند به نوبه خود برای یک سهام متنوع خوب کافی و مناسب باشد.ممدل مارکوویتز در رابطه بین بازگست از دارایی های مالی سرمایه گذاری شده در سهام تعریف شده است.در تجزیه و تحلیل تجربی، نگارنده به بررسی مدل واریانس میانگین پرداخته و سهام بسیاری را تولید نمود. سپس مدل آنها را در یک واریانش کاهش داده شده برای دست یابی به یک عایدی موردانتظار تعدیل شد.  سرمایه گذاران با توجه به ریسک پذیری خودشان آنها را انتخاب کردند. زیرا آنها کارآمد بودند.سهام بهینه شده این مدل توسط 8 دارایی با وزن های مختلف پایه گذاری شده است. و عایدی زیادی را در مقایسه با یک سهام با شرکایی با سهام مساوی را فراهم می کند.

کلمات کلیدی: مارکویتز، رویکرد واریانس میانگین، تئوری سهام مدرن، مرز موثر.

 

In this study, Markowitz mean-variance approach is tested on Istanbul Stock Exchange (BIST). 252 days of data
belonging a year of 2015 are analyzed. First, a hypothetical portfolio is created. It involves ten securities with
equal weights. They are chosen from three different industries to minimize risk of portfolio. However, the
number of securities is not adequate for a well diversified portfolio alone. Markowitz model takes into account a
relation between return on financial assets investing in portfolio. In empiricial analysis, I followed meanvariance model and created many portfolios. The model adjusted them as a minimum variance for a given
expected return. Investors choose any of them as their risk preferences. Because they are all efficient. My
optimal portfolio is constructed by eight assets with different weights. It provides more return comparing with a
portfolio with equal shares of ten stocks.
Keywords: Markowitz, mean-variance approach, modern portfolio theory, efficient frontier

کد مقاله A5: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و ویژگی های شخصیتی کارمندان+ ترجمه

کد مقاله A4: تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز+ترجمه

کد مقاله A3: حاکمیت رابطه ای مشتری در محیط و بهبود عملکرد اقتصادی از طریق مدیریت زنجیره تامین سبز + ترجمه

کد مقاله A2: بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری، و عملکرد در شرکت های اسپانیایی + ترجمه

سهام ,portfolio ,a ,of ,is ,های ,شده است ,تجزیه و ,و تحلیل ,واریانس میانگین ,را در ,mean variance approach

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها
فیلم فارس اسبِ بدونِ باند ؛ زرد تازه های صنعت منبرهای معنوی خرید سیم کارت موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری سلامت کودک و نوزاد محمدغفوررئیسیان ™ موسسه مشاوره ای مهاجرت نوین محتوا

درباره این سایت

  • این وبسایت تابع قوانین جمهوری مقدس اسلامی ایران بوده و در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.
  • تمامی محتوای موجود تماما خودکار از وبلاگ های فارسی دریافت میشود ؛ در صورت مشاهده هرگونه محتوای خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران ؛ گزارش دهید تا به قید فوریت حذف گردد.
  با افتخار قدرت گرفته از سیستم جامع بلاگ ریدر نسخه 8
©   تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انشا هوشمند بوده و محفوظ میباشد ، با هرگونه کپی بردای از طرح یا پوسته برخورد خواهد شد.